processo gaussiano
Sign in to saveAlso known as Gaussian stochastic process
stochastic process such that every finite collection of random variables has a multivariate normal distribution
In the Vinony graph
Within Vinony's link graph, processo gaussiano is referenced by 303 other articles, and connects out to stochastic process, martingale and Markov chain.
It sits within the topics Kernel methods for machine learning, Nonparametric Bayesian statistics and Normal distribution.
Its subject is documented across 18 Wikipedia language editions.
Wikidata facts
- Subclass of
- stochastic process
- Named after
- Carl Friedrich Gauss
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In teoria delle probabilità un processo gaussiano è un processo stocastico f(x) tale che prendendo un qualsiasi numero finito di variabili aleatorie, dalla collezione che forma il processo aleatorio stesso, esse hanno una distribuzione di probabilità congiunta gaussiana. Un processo gaussiano è specificato interamente dalla sua media (x) e dalla covarianza (x,x'), e viene indicato nel modo seguente: Talvolta si assume che la media sia pari a zero e spesso si sceglie come insieme indice quello temporale cosicché il processo gaussiano risulti definito sul tempo. Accade di frequente nell'ambito delle telecomunicazioni, dove vari segnali vengono interpretati come processi gaussiani (ad esempio il rumore gaussiano).
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA