Backtesting

Backtesting bzw. Rückvergleich bezeichnet den Prozess, eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen: * Welche Ergebnisse hätte eine Handelsstrategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht? * Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen? Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie tatsächlich ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig, die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren. Unter der Annahme, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignissen besitzen, kann Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen sein.