backtesting
Also known as back-testing
Backtesting is a term used in modeling to refer to testing a predictive model on historical data. Backtesting is a type of retrodiction, and a special type of cross-validation applied to previous time period(s). In quantitative finance, backtesting is an important step before deploying algorithmic strategies in live markets.
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Backtesting é um processo de testagem de modelos matemáticos, utilizando séries temporais, para predizer o comportamento de sistemas dinâmicos. É usado em vários campos, tais como oceanografia, meteorologia e na indústria financeira. Backtesting é um tipo de , e um tipo especial de validação cruzada aplicada a dados de séries temporais.
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