Errore standard

In statistica l'errore standard di una misura è definito come la stima della deviazione standard dello stimatore. È dunque una stima della variabilità dello stimatore, cioè una misura della sua imprecisione. Se lo stimatore è la media campionaria di n campioni indipendenti con medesima distribuzione statistica, l'errore standard è: dove è la Deviazione standard del campione, stimatore - consistente ma distorto - della deviazione standard della popolazione. Vedi teorema centrale del limite. Nel caso della regressione se lo stimatore è un qualunque coefficiente dell'equazione di regressione, allora il suo errore standard sarà: dove è la radice quadrata della varianza del campione in esame e sarà l'elemento sulla diagonale di corrispondente a .