Échantillonnage par hypercube latin

L'échantillonnage par hypercube latin est une méthode statistique pour l'échantillonnage quasi-aléatoire, à partir d'une loi de probabilité à plusieurs variables, inspirée de la méthode de Monte-Carlo. La méthode effectue l'échantillonnage en assurant que chaque échantillon soit positionné dans un espace Ω de dimension d comme le seul échantillon dans chaque hyperplan de dimension d-1 aligné sur les coordonnées qui définissent sa position. Chaque échantillon est donc positionné en fonction de la position des échantillons positionnés précédemment, afin d'assurer qu'il ne possèdent pas de coordonnées communes dans l'espace Ω.