karakteristieke functie

De karakteristieke functie van een stochastische variabele is in de kansrekening en statistiek de functie die voor reële gegeven wordt door: Er is een eeneenduidig verband tussen de kansverdeling en de karakteristieke functie van , dat wil zeggen dat de ene te berekenen is uit de andere. De karakteristieke functie is te berekenen als de integraal: waarin de verdelingsfunctie van is. Als de kansdichtheid heeft, gaat deze integraal over in: De karakteristieke functie bestaat voor elke verdelingsfunctie die op of gedefinieerd is.